Новые требования
«Базель II» — документ Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы», содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования. Главной целью соглашения «Базель II» является повышение качества управления рисками в банковском деле, что, в свою очередь, должно укрепить стабильность финансовой системы в целом.
Ранее, анонсируя нововведение, зампред ЦБ РФ Михаил Сухов сообщил, что это приведет к снижению достаточности капитала российских банков на 0,3-0,5 процентного пункта (п.п.), что «является весьма пассивным для банковского сектора». «Мы считаем, что спекулятивные операции банков с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами должны подвергаться более серьезному капитальному обременению. С этой точки зрения эту меру следует рассматривать как создание условий, чтобы банки с меньшей вероятностью потеряли денежные средства в случае изменения ситуации на финансовых рынках», - цитирует Сухова «Интерфакс».
Коэффициент достаточности капитала (норматив Н1) показывает соотношение капитала банка к суммарному объему активов, взвешенных с учетом рисков. Это один из самых важных показателей для Центробанка, который свидетельствует о финансовой состоятельности банка. По нынешним требованиям норматив Н1 не должен быть ниже 10%, в противном случае банк может лишиться своей лицензии. В настоящее время в целом по банковской системе РФ на 1 октября 2012 года он составил 13,1%. ЦБ РФ ожидает, что в ближайшее время показатель достаточности капитала банковского сектора РФ снизится до 12,5-13%. Что касается Самарской области, то, по данным ЦБ, средний показатель Н1 составляет 17,7%. Однако он оказался таким за счет показателей небольших банков, у которых Н1 составляет 40-50%. В целом же у 9 банков этот показатель не превышает 13%.
Строгий отбор
В 2013 году банковская система будет постепенно переходить на стандарты «Базель III». Этот документ был разработан сразу после финансового кризиса и призван создать условия для значительного повышения устойчивости банков и их способности противостоять новым финансовым потрясениям. «Требования к банкам значительно повышаются, особенно в части оценки рисков. Самое принципиальное изменение — норматив достаточности совокупного капитала дробится на норматив базового капитала и основного. Теперь вместо одного норматива банкам надо соблюдать сразу три», - объясняет начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий. «С введением новых требований сложнее будет тем банкам, которые ранее для пополнения капитала использовали именно те способы, в отношении которых Банк России и вводит дополнительный расчет рисков», - считает аналитик ИК «Инвесткафе» Екатерина Кондрашова. В частности, с февраля будущего года кредитные организации при расчете норматива достаточности капитала должны будут учитывать новые риски, которые возникают у банков в процессе осуществления спекулятивных операций с ценными бумагами. «То есть, если раньше они могли пополнять капитал за счет тех средств, которые были получены за счет торговли ценными бумагами, то теперь, если они закладывают эту сумму от сделки в капитал, расчет по рискам будет другой», - объяснила она.
В этих условиях банкам придется искать дополнительные средства, чтобы повысить свой капитал. Это придется делать либо за счет дополнительной эмиссии акций, либо за счет субординированных займов от акционеров, делится мнением топ-менеджер одного из самарских банков. Он ожидает, что этот процесс будет виден в декабре-январе этого и нового года.
По оценке Кондрашовой, в связи с новыми требованиями трудности могут возникнуть у Волжского социального банка, Волго-Камского банка и Первобанка, у которых норматив Н1 уже сейчас близок к минимально допустимому в соответствии с требованиями ЦБ. Как заявил председатель правления Волжского социального банка Валерий Кучканов, низкий показатель Н1 связан с активной деятельностью банка. «Мы готовимся увеличить свой капитал по максимуму за счет всех возможных мер — из прибыли, привлечения субординированных депозитов и т.д. Это постоянный процесс — мы развиваемся, поэтому показатель Н1 постоянно меняется», - отметил Кучканов. В Первобанке «ВК» заявили, что также готовятся к увеличению капитала, однако, какими методами это будет сделано, говорить не стали. Связаться с Волго-Камским банком не удалось.
Впрочем, изменения коснутся так или иначе всех банков, которые близки к минимальному показателю, требуемому ЦБ. «Банк не допустит существенного падения Н1. Банк планирует ряд дополнительных мероприятий в этом и следующем году в связи с ужесточением требований регулятора в связи с поэтапным введением стандартов Базеля», - заявили в пресс-службе банка «Солидарность». Председатель правления Эл-Банка Анатолий Волошин заявил, что до конца 2013 года в банке намерены увеличить капитал с нынешних 350 млн рублей до 700 млн рублей.
Максим Осадчий, начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования:
- С 1 февраля Центробанк вводит нормативы отчетности по стандарту «Базель-2». До 1 октября банки должны будут завершить все меры по подготовке к переходу на стандарты «Базель-3». Новые нормативы включают разные требования к учету рисков. Ключевое изменение — разделение норматива Н1 на три части. Помимо норматива достаточности совокупного капитала, который считается сейчас, вводятся его две новые составные части: норматив достаточности капитала по базовому капиталу (обыкновенные акции кредитных учреждений, которые входят в уставный капитал) и норматив достаточности капитала по основному капиталу.
Екатерина Кондрашова, аналитик ИК «Инвесткафе»:
- С введением новых требований сложнее будет тем банкам, которые ранее для пополнения капитала использовали способы, в отношении которых вводится дополнительный расчет рисков. Не справятся те банки, которые уже сейчас испытывают трудности с нормативом достаточности капитала. С февраля 2013 года кредитные организации при расчете норматива достаточности капитала должны будут учитывать новые риски, которые возникают у банков в процессе осуществления спекулятивных операций с ценными бумагами. Раньше они могли пополнять капитал за счет средств, которые были получены от торговли ценными бумагами, теперь расчет по рискам будет другой.
С 1 февраля 2013 года ЦБ вводит в действие новый порядок расчета рыночных рисков, который отвечает требованиям «Базель II». Это усложнит работу кредитным учреждениям. В Самарской области около десятка банков должны будут найти дополнительные средства, чтобы соответствовать требованиям.